Cos'è un trading system?

Un trading system è un’insieme di regole di trading, basate su indicatori tecnici o fondamentali, che grazie a una piattaforma di trading danno origine a segnali di acquisto o di vendita sui mercati finanziari. Una transazione di acquisto o vendita viene realizzata quando le condizioni definite dalle regole sono soddisfatte. Invece di monitorare sui grafici di ogni singola azione gli indicatori tecnici, (medie mobili, stocastico, RSI, Trendline, ecc.)  per individuare un’opportunità di trading, un trader può semplicemente programmare le regole attraverso un algoritmo che monitorerà costantemente i mercati. Quando le condizioni di trading programmate sono soddisfatte, viene intrapresa la transazione appropriata. Un semplice sistema di trading meccanico è ad esempio comprare su un incrocio rialzista delle medie mobili (la media più veloce incrocia quella più lenta). La chiusura dell’operazione viene stabilita definendo la percentuale di perdita massima accettabile (stop loss) e la percentuale di gain (take profit). Il sistema di trading  descritto è anche detto trading meccanico perché non richiede alcuna discrezionalità da parte del trader. Un sistema di trading meccanico può anche essere sviluppato sulla base di dati fondamentali. Ad esempio, puoi programmare un trading system basato sul rilascio dei risultati economici di una compagnia. È inoltre possibile sviluppare un sistema di trading meccanico basato sul rilascio dei dati macroeconomici  (inflazione, occupazione, ecc).


Pro e contro di un sistema di trading automatico

Un sistema di trading meccanico è utile quando:

  • Le regole sono molto chiare e non lasciano spazio a discrezionalità
  • Può essere facilmente codificato o programmato
  • E’ possibile verificare le perfomance passate del sistema di trading: backtesting
  • I trader possono ottimizzare ulteriormente il sistema di trading
  • Un sistema di trading meccanico non lascia spazio alle emozioni ed è basato esclusivamente sulla razionalità
  • Non è necessaria l'interferenza umana per la realizzazione di operazioni di trading.

Un sistema di trading meccanico non è sempre ideale in condizioni come:

  • Mercati incerti in cui i fondamentali possono offuscare la capacità del trading system di fare trading
  • Utilizzo di indicatori o regole di trading troppo complessi o personalizzati
  • Complessità di codifica o programmazione
  • Adattare le curve del sistema di trading per mostrare risultati favorevoli sulla performance passata (overfitting)


Il trading automatico conclusioni

Il sistema di trading automatico è senza dubbio uno dei modi più utilizzati per fare trading. Il mercato è il risultato della somma delle emozioni dei suoi partecipanti, per questo un sistema di trading automatico consentirà a un trader di separarsi dalla volatilità causata dalle emozioni dei suoi partecipanti. Questo è il potere dei trading system, può aiutarti a eliminare le due emozioni più comuni: l' avidità e la paura. Il sistema eseguirà un segnale di trading indipendentemente da ciò che l'investitore potrebbe provare emotivamente nel momento in cui viene eseguito l’ordine. Ad esempio, un trader discrezionale avrebbe avuto difficoltà a comprare nei mercati durante i crolli, come la bolla delle dot-com degli anni '90 o la crisi finanziaria globale del 2008 o la crisi del covid del 2020. Un sistema di trading automatico avrebbe facilmente comprato azioni a sconto basandosi esclusivamente su logica e regole senza emozioni.

Tuttavia tieni presente che un trading system non può renderti ricco. Anche i migliori trading system ad un tratto smettono di funzionare. I mercati sono in continua evoluzione e ciò che ha funzionato ieri potrebbe non funzionare domani.